期权模拟波动率怎样交易？

期权波动率是反应市场情绪和期权价格水平的重要指标，一般在震荡行情中，期权波动率是不断走低的。那么期权模拟波动率是怎样交易的呢？

期权模拟波动率

波动率分实际波动率和隐含波动率，实际波动率就是未来一个月这个标的资产真正造成的波动幅度是多少，隐含波动率是期权卖的时候只能大概估计一下。我觉得这个期权应该多贵，你卖的期权价格可以从那个定价公式反推出来一个波动率，这个叫隐含波动率。

期权波动率策略

波动率与期权权利金正比例关系，当波动率上涨时，期权权利金会上涨；当波动率下跌时，期权权利金下跌。

当波动率上升时，买入跨式期权组合策略可以盈利。

由于买入了看涨期权和看跌期权，无论标的未来大幅上涨还是大幅下跌，只要单边获利超过权利金支出，策略都会盈利。

期权波动率怎么交易？

反向套利的选择也是多种多样的，可以选择用认购期权做，也可以选择用认沽期权做；可以选择用同期期权做，也可以选择用跨期期权做；可以选择用支出的方式做，也可以选择用收入的方式做。

本文来源公号：期权懂